作者：李伟成股票指数关联性预测garch模型
摘要：对中美指数的时间序列数据进行了研究，协整检验证明了中美股票市场的隔夜收益率存在稳定的回归关系，Granger因果检验则证明了美国昨日的收益率波动对解释中国股市当天的波动有所帮助，反过来则毫无帮助。某种程度上，可以从美国股市的走势中对中国股市的走势进行预测，并对此建立GARCH模型。这个估计的参数具有与理论一致的符号，并且统计上是显著的，印证了上述结论。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《社会科学动态》（月刊）创刊于1978年，由湖北省社会科学院主管，湖北省社会科学院主办，CN刊号为：42-1889/C，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《社会科学动态》主要发表经济学、管理学、政治学、法学、社会学、文学、历史学、哲学、伦理学、教育学等学科，前沿性、思想性和动态性的理论文章，侧重于推出学术反思、学术综述、学术探索、学术争鸣类研究成果。
省级期刊
人气 752443 评论 72
人气 483453 评论 71
人气 461664 评论 66
部级期刊
人气 441767 评论 69
