作者:周春阳; 吴冲锋; 张昇平最优保险策略完备市场看跌期权
摘要:当完备市场处于跨期均衡状态时,个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用.通过采用最优控制理论可以证明,此时个体的最优保险策略实际上相当于购买普通的看跌期权.
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