作者：邓雪春收益率曲线政策利率预期
摘要：市场对政策利率的预期在货币当局制定货币政策以及判断货币政策效果时都起着十分重要的作用.鉴于制度性调查模式获取政策利率预期的方法在时效性、真实性等方面均存在不足,本文尝试从金融市场获取政策利率预期,并发现,国债即期收益率曲线、银行间质押式回购和SHIBOR隐含的1个月后的远期利率对政策利率预测能力较强,且国债的预测能力强于银行间质押式回购和SHIBOR.
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《上海金融》（月刊）创刊于1980年，由中国人民银行上海分行主管，上海市金融学会主办，CN刊号为：31-1160/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海金融》坚持政策性、理论性与实践性相结的办刊宗旨，始终站在金融改革开放的前沿，探索金融理论，服务金融改革，反映金融实践、理论紧密联系实践是《上海金融》的最鲜明的办刊特色。荣获华东地区优秀期刊；中国人民银行优秀期刊。
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