作者：孙皓; 宋平平利率期限结构宏观经济货币政策
摘要：利率期限结构集中反映了金融市场中的复杂信息以及人们对经济形势的预期,是宏观经济运行“指示器”.利率期限结构的经济预测能力可以从预期理论、货币政策效应等维度进行解释.线性回归模型、概率选择模型和区制转移模型等可以应用于利率期限结构经济预测能力的定量研究,特别是宏观-金融模型具有更强的结构性解释能力,具有良好的应用前景.我国学者对利率期限结构经济预测能力的研究起步较晚,在研究内容与研究方法方面仍然具有较大提升空间.因此,要将对利率期限结构的学术前沿探索与服务于国家经济政策制定相结合,进一步发挥利率期限结构在系统性金融风险预警、提升货币政策前瞻性方面的作用.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
