作者：张世斌逆高斯ou过程随机波动率随机模拟
摘要：利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点，设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法．根据TS-OU过程的马氏性和时齐性，给出其轨道的R语言模拟程序．用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证，用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证，拟合结果较好．
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《上海海事大学学报》（CN：31-1968/U）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海海事大学学报》获奖情况：CAJ-CD规范执行优秀期刊；中国期刊协会编校质量优秀期刊；全国高校编辑质量优秀科技期刊；上海市编校质量优秀期刊；上海市优秀学报；上海市审读优秀科技期刊；上海市新闻出版行业文明单位；中国高校科技期刊优秀团队；1995年获上海市优秀学报二等奖和全国优秀学报二等奖；1999年获上海市高校学评比比二等奖。
省级期刊
人气 238634 评论 36
人气 154228 评论 33
人气 151904 评论 53
人气 123240 评论 54
