作者:丁海山股价汇率去杠杆var模型
摘要:本文运用VAR和AG—DCC模型分析,去杠杆是造成这次股灾的直接原因,但是在这背后还有汇率贬值因素的影响,使得去杠杆后的非杠杆资金依旧快速流出股市,因为2015年的7月9日开始股市在政府的救市下已经有了回暖的迹象,但是在汇率的影响下再度下挫,因而研究汇率对于股市影响,对于救市政策的制定存在意义。
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