作者:张晓蓉; 徐剑刚一致性风险测度风险价值预期短缺谱测度失真风险测度
摘要:基于分位数的VaR(风险价值)不具有一致性,可能误导投资组合优化和风险管理,ES(预期短缺)测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性,考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响,其中VaR和ES均为其特例。从实用性看,ES仍是业界普遍采用的方法。
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《上海管理科学》(CN:31-1515/C)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海管理科学》立足于经济全球化带来的变化,以"与世界接轨,为全国服务"为宗旨,探索和营造中国特色的海派管理,开展各种管理创新研究。
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