作者：陈勇; 叶茂金融衍生品衍生品定价期权期权定价树形结构法二元树
摘要：二元树形法是期权定价基本数值方法之一. 从期权的内在收益函数（payoff）会降低二元树的计算精度出发,研讨二元树形法定价期权的几种改善精度的方法,如Black-Scholes调整法和外推法（extrapolation）等. 实证表明使用这些方法会提高二元树形法的计算效率.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《深圳大学学报·人文社会科学版》（CN：44-1030/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《深圳大学学报·人文社会科学版》是人文社会科学综合性学术性刊物，以鲜明的办刊特色和高水平的学术论文，赢得了社会各界的广泛赞誉和关注，被确立为中国人文社会科学优秀期刊。
杂志详情
