作者：王国欣; 沈秋英; 孙小玲金融优化单因素模型拉格朗日松弛连续松弛交易费分枝定界法
摘要：该文研究带有工业约束和凹的交易费函数的离散单因素投资组合模型．与传统的投资组合模型不同的是，该模型中投资组合的决策变量是交易手数（整数），其最优化模型是一个非线性整数规划问题．为此提出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合分枝定界算法，而且分别采用股票市场的真实数据和随机产生的数据来测试该算法的有效性．
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《上海大学学报·自然科学版》（CN：31-1718/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海大学学报·自然科学版》入选国家科技部“中国科技优秀期刊”、国家新闻出版总署“中国期刊方阵”、“2001年国家社会科学基金项目”课题组优秀期刊、《中文优秀期刊要目总览》（2014年版）。同时，刊物被美国《数学评论》（MR）、《化学文摘》（CA）、《剑桥科学文摘》（CSA）、德国《数学文摘》（ZM）、中国期刊全文数据库、中国学术期刊综合评价...
杂志详情
