作者：刘迁迁资产证券化rmbs提前偿还定价
摘要：本文利用傅里叶变换,将月提前偿付率由时域信号变为频域信号,提取出主要频率成份再转化到时域来预测未来月提前偿付率,结合RMBS发行价格及顺序型偿付机制建立方程组,利用最优化求解原理得到各优先档债券价差,分析我国建元2005 RMBS和建元2007 RMBS产品资产池个人住房抵押贷款的提前偿还行为,并以建元2015-1 RMBS为例为各优先档债券定价,以期为我国RMBS产品的投资决策提供参考。
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