作者：屈军粮食期货价格tvecm模型非线性
摘要：本文利用阈值向量误差修正模型（TVECM）实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示：2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格＂易涨难跌＂的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
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