作者：吴恒煜无套利模型利率期限结构零息债券
摘要：由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合，提出两种无套利利率期限结构模型——校准模型和HJM模型，试图解释利率期限结构的动态过程。无套利模型中假设经济中无套利机会存在，利用金融经济学第一基本定理，推导利率期限结构的动态过程。
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