作者：陈科a股月股价指数随机游走均值回复方差比检验
摘要：基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列，采用方差比检验法，对两市A股股价指数是“随机游走”，还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程；方差比检验的经验结果不能拒绝沪市A股月股价指数随机游走的假设；但拒绝了深市的这一假设；而且随着采样间隔q的增加，两市A股收益的方差比有着不同的变化趋势。
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