作者:彭玉梅; 潘宣东; 纪大伟信用风险模型资产价值公司信用管理风险债券价格信贷利差资本结构
摘要:信用风险的变动特性主要取决于相关信息的变动特性,而市场对信息事件的反应又往往处于不平稳状态,出现跳跃性.通过对跳--扩散性方程的描述,采用跳-扩散性条件下信用风险模型,沿用KMV模型中提出的期权特性思路,通过描述公司资产价值运动的跳--扩散特性来反映违约行为发生的跳-扩散性.
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《商业研究》(CN:23-1364/F)是一本有较高学术价值的大型经济类刊物,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《商业研究》以宣传党的商业经济工作方针政策为办刊宗旨,以现代科技与经济相结合,促进科技兴商为特色,探索最新商经理论,倡导学术交流,繁荣社会主义市场经济,是一本国内外公开发行的经济类专业学术期刊。
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