作者：陈健; 何仁科中国股票市场arch模型日平均收益率信息披露监管机制
摘要："月度效应"是违反市场有效性的异常现象之一.西方股票市场的"月度效应"一般表现为"一月效应".用ARCH类模型就中国股票市场是否存在"月度效应"进行了实证分析,发现一月和五月存在着明显的"月度效应",并做出了可能的解释.
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