作者：彭孝松; 杨义群贝塔系数风险度量偏度方差投资组合capm资本资产定价模型
摘要：在经典的投资组合理论中,假设所有资产的报酬率服从对数正态分布,因而只需要用收益的方差来度量风险就足够了,忽略了偏度的影响.资产收益的分布往往不是对称的,偏度是客观存在的,而且投资者具有正偏度的爱好.所以必须用方差和偏度来共同度量投资的风险,在这种情况下,贝塔系数不再是风险的正确度量,采用有效的修正方法,可以用来对资产进行正确的定价.
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