作者：罗鹏飞双指数跳过程最优投资水平最优关闭水平期权价值
摘要：假设企业收益流服从双指数跳过程，本文得到了实物期权价值、最优关闭清算水平和最优投资水平的解析解。数值结果表明：最优投资水平及期权价值随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而增加；企业最优关闭水平随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而减少。在跳强度较大时，最优投资水平、期权价值、最优关闭清算水平受上跳概率和指数分布均值影响较大。
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