作者:杨刚长寿风险生存债券wang变换
摘要:为了给人寿保险公司和退休基金套期长寿风险提供一种非传统风险转移方式,我们设计了一种以公共死亡率指数为标的的一种生存债券。通过经典的Lee—Carter模型预测死亡率指数,并利用著名的Wang变换为带息票生存债券定价。
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