作者：欧阳资生archgarch条件异方差
摘要：ARCH族模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,它已被广泛地用于描述金融市场的统计规律.本文介绍了ARCH类模型主要形式和特点,然后说明了ARCH族模型应用于我国股票市场进行实证研究的重要性,并为其进一步发展完善提出了一些建设性的意见和建议.
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