作者：李莹汇率股价价格溢出效应波动溢出效应
摘要：本文通过对2005-2009年的人民币对美元汇率和上证A股、B股的股价数据进行计量分析，得到：人民币汇率和中国股价之间存在长期的协整关系。汇率对股价存在单向的价格溢出效应和波动溢出效应，符合流量导向模型。相对上证B股来讲，人民币汇率与上证A股的关系更加紧密和稳定，价格溢出效应也更加明显。
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