作者:徐思远不对称效应股市波动金融股
摘要:作为现代经济中越来越重要的一部分,金融部门受到各界的重视和政府支持。本文应用GARCH和EGARCH模型分析我国沪深300金融指数的收益波动情况,发现我国金融股受到冲击时影响需要很长时间才能消退,存在较大风险;我国股票市场存在一定的不对称效应,但金融股市场的不对称效应并不显著,意味着正负冲击对金融股造成的影响情况是相似的。
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