探究四种期指跨期套利机会

作者：杨卫东套利机会跨期套利市场套利股指期货套利模型效率提升相对稳定收益率

摘要：股指期货上市四个月,根据我们持续跟踪的期现套利模型,发现随着时间推移,期现套利机会和收益率均有明显下降。事实的确如此,随着期指市场套利参与者增多,市场效率提升,传统期现套利机会逐步缩减,利润越来越薄。相反,倒是我们前期不怎么关注的跨期套利,表现相对稳定,存在一些不错的套利机会。下面我们探究几种比较可行的跨期套利机会。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社