作者:柳松中国股票市场亏损股亏损指数价格波动协整模型arch模型脉冲响应函数方差分解法
摘要:亏损股的价格波动是金融理论界和实务界的关注热点之一。将协整模型与ARCH模型和GARCH模型相结合,可探知亏损股板块的价格波动特征;进而采用脉冲响应函数和方差分解法可得知亏损指数波动和市场指数波动的相互冲击效应和相互影响程度。
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