作者：高宏股票价格模型随机游走随机变量时间函数
摘要：本文指出数理金融学将资产价格随时间演变的过程假设为随机变量,是导致数理金融学产生范式危机的根本原因。本文根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用样本函数范式和公理化方法重建了数理金融学的基本概念、基本定律和基本结论,建立了积分形式的随机游走模型,演绎推导出了可揭示金融资产价格运动规律的时间自相关函数和功率谱密度函数,从理论上证明了股票价格的可预测性,发现了隐藏在随机游走过程中的长期线性趋势。
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