作者:贾念念; 谢嘉欣亚式期权定价公平保费非齐次泊松跳跃扩散
摘要:本文研究具有浮动敲定价格的亚式期权,应用物理概率测度和公平保费原理的理论,求出亚式期权的期权定价公式。假设房价波动遵循非齐次泊松跳跃扩散过程,期权敲定价格满足公式,得到亚式期权的定价公式及亚式看涨期权的平价公式。
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