作者：王春雨人民币理财产品收益率garch模型
摘要：人民币理财产品受货币政策、产品设计以及经济环境等各种因素的影响。由于因素的影响具有持续性和延续性,所以理财产品收益率的变动具有时间特性。通过ARMA模型可以分析收益率的波动性的基本特征,在ARM模型存在ARCH效用的情况下,采用GAR CH模型分析人民币理财产品收益率的波动。以此得到人民币理财产品收益率的波动描述模型和结构化分析方法。
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