作者：王倩云货币政策规则非对称性国际利率
摘要：本文选取2002年到2012年的宏观经济数据,首先在引入利率平滑机制的基础上验证了泰勒规则在我国的适用性。然后在新凯恩斯附加预期模型和中央银行非对称偏好的基础上,考虑到2001年加入WTO后国际环境的大背景,引入有代表性的国际利率libor,分别采用最小二乘法和GMM法对模型进行回归。实证结果表明中央银行更不愿意忍受经济的衰退,赋予负的产出缺口更大的权重。另一方面,libor利率调整值这一项的显著性也表明了当下我国利率会受到国际利率的影响。
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