作者:金鑫汇市收益率债市收益率价格溢出效应波动溢出效应
摘要:以“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率为研究对象,通过建立VAR-GARCH-BEKK模型,研究结果显示在样本期内,汇市收益率与债市收益率之间不存在价格溢出效应,但汇市收益率与债市收益率之间存在双向的波动溢出效应。最后通过总结以上研究成果,给出政策启示。
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《山东纺织经济》(CN:37-1233/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《山东纺织经济》坚持面向纺织行业,为纺织行业服务的宗旨,围绕经济工作的中心任务,宣传党的方针、政策,探讨企业走向市场的经济理论和实践,报导改革开放的热点、难点和纺织行业经济形势、发展动态以及先进的管理理念、科研成果、新技术、新工艺等。坚持理论联系实际的办刊方针和严肃性与活泼性相统一的原则,为企业导航,做领导参谋。
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