作者：孟祥波 张立东 杜子平时间相容性策略投资与再保险多种风险资产广义hjb方程
摘要：研究了均值-方差标准下保险公司面临的投资与再保险最优策略问题，其盈余过程受控于一个跳-扩散模型，目的是寻找相应的时间相容性策略。假定金融市场由一个无风险资产和多个服从几何Levy过程的风险资产组成，通过求解广义HJB方程，得到了最优时间相容性投资和再保险策略的解析表达式以及最优值函数。
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