不确定环境下障碍再装期权的动态定价模型——基于BSDE解的期权定价方法

作者：张慧 孟纹羽 来翔knight不确定性期权定价倒向随机微分方程再装股票期权

摘要：研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程（backward stochastic differential equation,BSDE）的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再装股票期权的动态定价区间,这与Epstein的基础资产结果在形式上是一致的。最后通过具体的数值分析揭示了投资者个体对Knight不确定性的主观情绪以及上下障碍价格对障碍再装股票期权定价的重要影响。

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