作者：于文广 黄玉娟破产下限破产概率干扰鞅调节系数停时
摘要：近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。
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