有观测时滞线性系统的白噪声最优估计

作者：张志钢 张承慧 崔鹏 焉杰白噪声估值器新息重组riccati方程时滞系统去卷

摘要：采用卡尔曼滤波方法，针对带有观测时滞的线性离散系统，研究了输入白噪声最优估计器的设计．通过对观测序列进行重新组织，使之成为无时滞的观测，并进一步给出重组新息序列．由Hilbert空间上的正交投影定理，通过求解与原系统同维的两个Riccati方程实现递推计算．该方法能避免状态扩维，有效地减轻了计算负担．最后通过仿真实例说明该方法的有效性．

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