作者:杨维强; 彭实戈正倒向随机微分方程期权稳健定价模糊标准普尔500指数
摘要:建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式。并用标准普尔.500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
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