作者:刘振亚 邓磊货币规则随机波动模型粒子滤波mcmc
摘要:针对我国宏观经济中非线性泰勒规则和麦克勒姆规则两种货币规则,探讨了规则的参数和波动性估计问题.利用随机波动模型和粒子滤波方法,首先估计出货币规则参数,并在此基础之上得到其历史波动性.结果表明,货币规则的波动性与经济运行状况存在显著的关系;泰勒规则具有更小的波动性.研究结果可以被应用于一般均衡模型框架下的研究.
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