作者：高丽君; 杨丰睿金融风险内部欺诈贝叶斯推断损失分布法极值分布
摘要：文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况，采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例，对损失强度以对数正态分布和极值分布为例，利用先验信息分析损失的联合先验分布，其中，极值分布没有共轭分布，针对参数分别推导后验估计。并进行了实证分析，得出四种分布的联合分布。结果表明，由于采用了先验知识，能够比较准确地进行推断，极值分布对损失强度尾部估计较好，中国商业银行内部欺诈损失巨大，采用贝叶斯方法有助于解决操作风险损失数据，尤其是年度极值数据不足问题。
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