作者：李双; 刘浏; 沈婉晴mewma控制图garch模型异方差arl统计过程控制
摘要：利用多元控制图同时对多只具有异方差性的随机变量进行在线监控。先利用GARCH模型对随机变量观测值进行拟合,刻画变量的异方差性,再利用拟合后模型的条件异方差替代变量的无条件方差作为MEWMA控制图协方差矩阵中变量各自的方差,并用MEWMA控制图进行在线监控,最后通过蒙特卡洛模拟法得到ARL,利用ARL准则研究控制图的性能。
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