作者：周美行; 刘泉; 李志文; 彭子剑; 曾宇琦跨品种套利螺纹指数热卷指数程序化交易
摘要：本文简要介绍了商品期货套利理论和程序化交易理论,对螺纹指数和热卷指数的样本内数据进行了相关性分析,制定相应套利策略,并选取螺纹指数和热卷指数作为实证分析对象,对样本外数据进行程序化交易检验。程序化交易结果表明,在不考虑弱市有效市场的情况下,较小的资金使用率能够带来可观的套利收益,且各风险指标均在可接受的范围以内,套利策略可行,套利效果与阈值的选取有关。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
