作者：黄维 张孟超灰色预测套利协整分析周期性分析
摘要：随着期货市场的不断完善与发展，套利这一投资方式也不断发展，已经受到越来越多投资者的关注。本文首先利用协整分析方法对上期所金银两个品种进行协整检验，测试出两者之间具有长期均衡关系，相关系数高达0．985333，具有套利的可行性。然后基于灰色预测，运用灰色灾变预测的方法，通过matlab软件对上期所金银的相关数据进行处理，测试品种间价格结构变化发生的时点，得到相关变化方程，最后利用周期性分析方法，测出金银价差下跌的周期为4．8753，拟合效果和预测结果俱佳，与实际几乎吻合。
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