作者：刘磊磊现货指数期货指数协整理论误差修正模型
摘要：本文选取香港证券交易所交易的H股指数期货和现货每日收盘价格数据，通过协整理论来研究H股指数期贷和现货之间的是否存在长期稳定的关系。研究结果表明，H股指数期货和现货之间确实存在长期稳定的均衡关系，并建立误差修正模型来反映这种关系。
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