作者：万秀娟; 金辉; 黄璐佳投资者情绪主成分分析相关性分析一元线性回归模型股市收益
摘要：文章采用我国上海A股市场2006年2月至2017年2月的数据,通过主成分分析法和相关性分析,构建投资者情绪的综合指标。在此基础上,采用一元线性回归模型来分析投资者情绪对规模、市盈率、市净率和股价价位等特征不同的各种类型股票收益的影响。实证结果表明,投资者情绪对各种系列类型股票的收益率有正向影响作用,且大盘股、低市盈率股、低市净率股、低价股的收益影响受到投资者情绪相对较大。
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