作者：张琳 刘宣会 陈会随机微分对策套期保值ito公式
摘要：在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型。为了追求风险最小化或收益最大化,建立了部分信息下的跳-扩散模型（考虑到几何布朗运动已经无法准确的刻画股价的波动）,在股票价格服从跳-扩散过程时,通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化为完全信息的问题,并采用随机微分对策的思想,在均值-方差的准则下,运用Ito公式,得到最优套期保值策略的显示解。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
