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分数布朗运动下认股权证的保险精算定价

作者:马惠馨 薛红 杨珊分数布朗运动保险精算定价认股权证

摘要:文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。

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四川理工学院学报

《四川理工学院学报》是一本有较高学术价值的双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《四川理工学院学报》现已更名为《四川轻化工大学学报》。

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