作者:周海峰资金流预测
摘要:金融服务机构的资金流动具有非线性、周期特性和不稳定性等特点,对资金流的准确预测有助于提高资金利用率和抵御金融风险的能力。通过分析资金流的特点,使用差分方法将资金流转化成增益序列,在增益序列上构建ARMA—GARCH模型进行分析,并设计了一种确定模型参数的方法。结果显示,与简单ARMA—GARCH模型、GMAR模型和GM—SARIMA模型相比,该方法具有最小平均绝对误差(MAE)和平均绝对百分比误差(MAPE),同时精确预测的点数也最多,因此能够较好地对资金流入流出情况进行预测。
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