基于DEClu算法的均值-VaR投资组合优化

作者：陈敏; 赵新超聚类分析差分算法投资组合

摘要：投资组合问题是一个复杂的非线性规划问题，传统的算法难以有效求解。本文将新提出的基于聚类的差分算法用于求解均值-VaR模型，用罚函数方法处理模型中的不等式约束，选取雅虎财经中的50支股票作为备选股票进行实证分析，数值结果表明，该算法取得了良好的效果，解的结果既满足了投资的目标和约束条件，又反映了投资者之间不同的收益风险需求，且具有较好的实践性。

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