作者:王祥股票上市非正常收益事件研究
摘要:文章以2009年光大证券上市影响券商指数作为事件,以非正常收益率为因变量进行窗口期为18d的事件研究。研究证实,光大证券上市前两天对券商指数有显著的正的非正常收益,但这一非正常收益在光大证券上市当天迅速消失,在事件期内,整个事件带来了近6%的负的非正常收益。
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