中国股指期货市场有效性研究：2010—2013

作者：董斌 朱涛股指期货市场有效性市场创新机制

摘要：本文根据2010—2013年的股指期货价格数据，采用单位根检验和方差比检验两种方法对我国股指期货市场进行有效性检验。研究结果表明，沪深300股指期货日收盘价格时间序列服从随机游走，我国沪深300股指期货市场是一个弱式有效市场。本文据此提出相关政策建议，以提高我国股指期货市场的有效性。

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