金融资产动态风险的测度模型构建

作者：刘郁 王芳金融资产动态风险davr

摘要：本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题。区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证明了DVAR对动态风险度量框架相关属性的匹配性与合理性问题,从理论上保证了DVAR的优越性,最后给出求解算法。

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