商业银行利率风险测度技术

作者：严飞利率风险利率敏感性缺口持续期有效持续期凸度动态模拟分析

摘要：随着我国利率市场化改革进程的加快，利率波动的频率和幅度将越来越大，因而利率风险管理对商业银行来说也将越来越重要。对利率风险的测度是利率风险管理的第一个、也是最重要的一个环节。本文介绍了测度利率风险的几种方法。

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