作者:孙丽萍期铜价格garch模型量化交易策略
摘要:基于对我国期货市场投机过度和换手率畸高的现状的考虑,选取上海期货交易所铜期货价格指数日内每5分钟高频数据,建立沪铜期货价格预测模型.从各模型的预测指标来看,GARCH模型最优,其平均相对误差为7.89%,泰尔不等系数为0.0006,协变率为1.0000,表明模型预测精度最高,进而按照交易成本最小化和投资收益最大化的原则,提出价格级差化的量化投资交易策略.
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《曲靖师范学院学报》(双月刊)创刊于1982年,由云南省教育厅主管,曲靖师范学院主办,CN刊号为:53-1165/G4,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《曲靖师范学院学报》其前身是1982年创刊的《曲靖师专学报》,1999年被国家新闻出版总署批准为国际国内公开发行刊物,2001年更名为《曲靖师范学院学报》。学报实行编委会领导下的主编负责制,由学校党委书记李国疆担任编委会名誉主任,校长浦虹担任编委会主任,副校长孙成科担任主编。
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