作者:刘琦; 杨鹏; 马雍鑫; 梁晓光连续时间推广马尔柯夫调制市场有效边界hjb方程
摘要:研究了连续时间上的期望-方差组合选择问题.目标是,在终值财富的期望等于d(d∈R)的限制下,使终值财富的方差最小.该问题是随机最优的LQ线性控制问题,应用随机控制的理论解决该问题.获得了最优的投资策略和有效的均值一方差边界,通过一个例子解释了得到的结果.
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《曲靖师范学院学报》(双月刊)创刊于1982年,由云南省教育厅主管,曲靖师范学院主办,CN刊号为:53-1165/G4,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《曲靖师范学院学报》其前身是1982年创刊的《曲靖师专学报》,1999年被国家新闻出版总署批准为国际国内公开发行刊物,2001年更名为《曲靖师范学院学报》。学报实行编委会领导下的主编负责制,由学校党委书记李国疆担任编委会名誉主任,校长浦虹担任编委会主任,副校长孙成科担任主编。
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